Aunque el emplazamiento está ocupado desde la prehistoria, las primeras referencias a Alcalá como población se remontan a finales del siglo XV cuando tras la toma cristiana de
Setenil de las
Bodegas en 1484, una parte de la población musulmana decide permanecer bajo dominio cristiano, solicitando el permiso a los Reyes Católicos para fundar una nueva localidad en la que mantendrían su religión, estilo de vida y
costumbres.
De este modo, los mudéjares acabaron residiendo en el
valle de los manantiales de
Fuente Grande, levantando un poblado que se denominó, como hoy,
Alcalá del Valle. Para terminar con las humillaciones a las que se les sometía decidieron convertirse al Cristianismo, para lo cual construyeron una
iglesia.
En 1559, ante la necesidad de hacer frente a los gastos de guerra heredados por Felipe II, la Corona pone en venta algunos
pueblos y tierras con sus vecinos, entre los que se encontraba Alcalá, que fue adquirida por Hernando Valdés, Arzobispo de
Sevilla e Inquisidor general. Pagó por la adquisición 1.573.000 maravedíes. Sin embargo, Valdés sólo conservaría la titularidad del señorío por un año, vendiéndolo entonces a Diego Bernuy, regidor de
Burgos, que recibiría el título de Mariscal de Alcalá.
La villa se mantendría bajo la jurisdicción señorial de los Bernuy, luego marqueses de Benamejí, hasta finales del siglo XVIII, con el término del sistema señorial. Los habitantes comienzan una batalla legal para la recuperación del territorio, ejerciendo su derecho de tanteo. Con este fin, se dirigieron en 1763, a la Real Chancillería de
Granada, ante la que denunciaron la constante violación de sus derechos por parte de los señores de la villa. El tribunal granadino daría la razón a la alcalareños, que pudieron separarse del señorío de Benamejí tras el pago de una suma equivalente a la pagada en el momento de la
compra. En total, 47.360 reales a los marqueses de Benamejí y 11.000 por quedar al amparo de la Corona, pese a lo cual se celebró por parte de los vecinos, con gran júbilo, la recuperación de su jurisdicción.
A partir de esas fechas comenzó a evolucionar el
pueblo con sus tierras, aunque el incendio de los archivos municipales en 1903 ha dejado pocas pistas históricas. Se sabe, no obstante, que pasó por ser parte de la provincia de
Málaga a integrarse en los dominios gaditanos allá por 1884.
La Real Chancillería de Granada devolvió la jurisdicción a Alcalá del Valle en 1763, después de dos siglos de dominio señorial.
Tras pasar por diferentes denominaciones desde su fundación como Alcalá de Setenil y de
Ronda, se fija el nombre de Alcalá del Valle en 1770. La localidad formó parte durante la Edad Moderna del Reino de Granada y, en su división menor, a lo que ahora es provincia de Málaga, pasando Alcalá del Valle a pertenecer a la provincia gaditana en 1834.
El siglo de los señoríos, el XIX, abonó la injusticia y la miseria de las capas más humildes de Alcalá del Valle. La solución a los problemas se iba a intentar desde el otro lado de la ley, naciendo el fenómeno del bandolerismo, que regó con leyendas la crónica local. De las más famosas partidas fueron las de los hermanos Cencerrito y Choricito, auténticos héroes del pueblo llano. Por desgracia sus patéticos esfuerzos en nada alteró la situación social calamitosa a la que los mismos vecinos se habían acabado acomodando. Más tarde sobrevenía también el movimiento obrero y el anarquismo, que dejarían su huella.