Este museo se encuentra ubicado en el edificio de La “Cilla”, que se llama así por servir de “Cilla” o granero, en tiempos de los duques de Osuna, propietarios del inmueble. También sabemos que fue usado en un tiempo como cárcel de mujeres. El edificio, que fue inaugurado en 1999, se estructura en torno a dos naves principales en forma de T, dispuesta a en torno a un amplio patio. La parte abierta del patio se cierra por un torreón de la antigua muralla, actualmente de uso museístico y, por el propio discurrir de la misma, que sirve de mirador. Del patio del antiguo edifico se ha conservado el pozo y las dos palmeras y en la actualidad se usa como sala de concierto al aire libre. El piso superior de unas de las naves se usa como sala de exposiciones y el inferior como tienda de recuerdos y oficina de turismo. La nave que alberga el museo está dividida en dos zonas de exposición permanente.