Las
ermitas y las
iglesias de
Setenil también son parte de su
historia. A las afueras, la
ermita de
San Sebastián fue la primera construcción cristiana levantada en Setenil tras la conquista de los Reyes Católicos en el siglo XV. Es pequeña y de estilo tardo
gótico español. Por su lado, en pleno centro la ermita de San Benito acoge una de las tallas más veneradas en Setenil, su Padre Jesús Nazareno.