Su peculiar geografía urbana ya nos hace suponer que los abrigos calcáreos de sus alrededores ya debieron cobijar a remotos habitantes en la lejana Prehistoria. Siglos después, en las inmediaciones de la actual
Setenil se asentaron los
romanos para fundar la colonia de Laccipo. No obstante, el entramado urbano actual es originario del periodo
medieval. Su posición fue estratégica como avanzadilla en el oeste del Reino de
Granada. Por ser fundamental para las operaciones contra la capital nazarí fue declarada Villa de Realengo.