Por estar muy cerca de la localidad malagueña de Ronda, Setenil de las Bodegas tiene la ventaja de ser una buena opción para quedarse a dormir en tan único lugar y hacer una excursión de día allí. El viajero puede aprovechar un día al aire libre paseando por Ronda y Setenil, dos municipios que esconden un magnífico paisaje natural. Existen tours a muy buen precio que incluyen la visita a ambas ciudades con encanto.