Pero los musulmanes no habría sido los primeros habitantes de
Setenil de las
Bodegas, la zona habría sido ocupada ya en la prehistoria. La evidencia de la presencia del hombre prehistórico en esta zona de la provincia de
Cádiz está en
cuevas cercanas, como la
Cueva de la Pileta, conocida por albergar pinturas rupestres realizadas hace miles de años.