El castillo que domina el pueblo es una fortaleza de origen medieval (ss. XIV y XV), que conserva la Torre del Homenaje y un aljibe.
La iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación se encuentra situada en la Ciudadela de la Villa, y fue construida sobre la mezquita mayor de la localidad con el patrocinio de los Reyes Católicos. Las obras dieron comienzo a finales del siglo XV, si bien se fueron prolongando hasta el año 1614, aunque con algunas interrupciones.

La singularidad y extrema belleza de su entramado urbano convierten a Setenil en uno de los principales destinos turísticos de la Sierra de Cádiz. Las casas, unas bajo la roca y otras sobre ésta o en su interior, imprimen diferentes niveles de altura a las calles, configurándose rincones tan especiales como las calles de la Cuevas de la Sombra y de las Cuevas del Sol. Su localización actual es de origen medieval y en el espacio que hoy se denomina la Villa se asentaba el antiguo poblado almohade.
Se ha hecho famoso por su pintoresco entramado urbano, declarado Conjunto Histórico, cuyo centro está incrustado en el tajo formado por el río Guadalporcún a su paso por la ciudad.
A través de una elevada pendiente, el caserío baja desde el castillo adaptándose al curso del río, lo que le confiere una singular disposición con diferentes niveles de altura. En la parte baja los vecinos han aprovechado el tajo creado en la roca por el río para construir sus casas. Se trata de un excepcional ejemplo de un tipo de vivienda denominado "abrigo bajo rocas" que, a diferencia de otras construcciones desarrolladas en Andalucía, no excava la roca, sino que se limita a cerrar la pared rocosa y desarrolla la vivienda de forma longitudinal.
Entre todas las fiestas del pueblo de Setenil destaca la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía, que goza de gran arraigo popular y tradición.
Otra fiesta destacable es la Romería de San Isidro que se celebra en mayo en el Puerto del Monte donde las familias pasan el fin de semana.
También es importante la feria que se celebra en agosto. Durante el día la gente celebra la feria en la calle Cuevas del Sol y durante la noche se trasladan al recinto ferial.
El castillo que domina el pueblo es una fortaleza de origen medieval (ss. XIV y XV), que conserva la Torre del Homenaje y un aljibe.
En las cuevas de la localidad se han encontrado objetos que demuestra que estuvieron pobladas hace 5000 años.