Setenil de las Bodegas está declarado Conjunto Histórico-Artístico, y posee monumentos tales como su Alcázar del siglo XIII, las Cuevas de San Román, la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, la Ermita de Nuestra Señora del Carmen, la Ermita de San Sebastián, la Ermita de San Benito o diversos puentes, como el de la calle Triana o el de la Villa.