La Casa de la Damita de Setenil es el edificio que alberga una colección museográfica que recorre la historia de Setenil a través de elementos arquológicos hallados durante las excavaciones llevadas a cabo en la localidad. La pieza más significativa es La Damita de Setenil, una venus con cinco mil años de antiguedad que acredita la vida en las cuevas desde la Prehistoria.