El convento de Santa Teresa, construido en 1617, albergó una comunidad de frailes carmelitas hasta el siglo XIX. Hoy parque del claustro alberga al Ayuntamiento y en los bajos se encuentra la Oficina de Turismo. Desde esta oficina se puede acceder a una parte del Pasadizo del Duque de Lerma, que originalmente unía el Palacio con la Colegiata.