La Virgen de la Velilla es un santuario mariano que sustituyó en el siglo XV al monasterio fundado por San Guillermo, situado en la falda de Peñacorada, del cual aun se conservan restos y que se llamaba Virgen del Valle (Vallulis). La familia de los Prado, en concreto, Diego Prado y María Díaz, hallaron en el siglo XV (año 1470) una pequeña imagen en el campo, procedente del antiguo monasterio abandonado de San Guillermo y se construyó en el lugar primero una ermita y luego un gran edificio como santuario de María en los siglos XVII y XVIII.