Fue Osuna quien ordenó la construcción de este fuerte como acantonamiento de los ejércitos españoles que debían recuperar Portugal. Se eligió como emplazamiento el cerro del Gardón, en la ribera española del río Turones, y como ingeniero al francés Simon Jocquet. Al comenzar los trabajos el 8 de diciembre de 1663, día de la Inmaculada Concepción, el fuerte tomó este nombre.
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