Este templo de la imagen, conocido como Capilla de Cerralbo o Iglesia del Cardenal Pacheco, recibe los dos nombres, debido a que, si bien fue el primer Marqués de Cerralbo, D. Rodrigo Pacheco, quien mandó construir la iglesia en 1561, fue el entonces cardenal Francisco Pacheco, hermano del anterior, quien hizo las gestiones para la oportuna autorización papal, no pudiéndose comenzar las obras hasta 1585 y terminándose en 1687.