Se encuentra situado al oeste de la provincia de Soria, en la zona de Pinares, en un entorno natural de gran riqueza ecológica y micológica. En su término municipal se encuentra el pico Otero Mayor, de 1333 metros de altitud. Se encuentra cerca del Cañón del Río Lobos.

Se trata de un edificio construido en torno a 1930.

Destaca la Iglesia de la Natividad de Nª Sª, situada a las afueras del pueblo sobre una loma, que fue construida a medidados del siglo XVII. De grandes dimensiones, consta de tres naves con crucero, retablo barroco, pila bautismal románica y un órgano del siglo XVIIII. Cerca de la iglesia se ubica la ermita de S. Roque, junto a la cual se celebra la fiesta de "la Caridad" el 16 de agosto.

La fiesta mayor es el 8 de septiembre, y está dedicada a la Natividad de la Virgen. Ese día se lleva en procesión a la Virgen sobre el carro triunfante. En las fiestas de septiembre también se hace la famosa caldereta pinariega. En la Caridad se reparte pan, vino, chorizo y queso entre los asistentes.

Durante las fiestas se celebran partidos de pelota, bolos, cucañas, calva y tanguilla, además de la caldereta, que la hacen los hombres del pueblo.

En el término municipal de Vadillo se hallaron casualmente diversas herramientas visigodas, que se encuentran depositadas en el Museo Numantino, y que evidencian la antigüedad del poblamiento de ese lugar. En documentos del siglo XIII aparece ya citado como Vadellum, y a esta época debe pertenecer la pila románica que se conserva en la iglesia. Posteriormente, en la Edad Moderna, Vadillo formaba parte de la Cabaña Real de Carreteros de la comarca de Burgos-Soria.

Albergue municipal. Es reserva regional de caza, y coto privado de caza menor.