Según la leyenda, cuenta que unos pastores observaron en las cercanías de
Fuente el Saz que unas
cigüeñas se posaban a lo lejos, día tras día, y siempre en un mismo sitio. Se acercaron a la junquera donde estaban las cigüeñas vieron cómo brillaban unos objetos medio enterrados en el suelo. Comenzaron a excavar para desenterrarlos y descubrieron la imagen de una
Virgen.
Enterados del hallazgo, los vecinos del
pueblo bajaron hasta ese prado a recoger la imagen, pero anocheció y se vieron obligados a encender teas para iluminarse por el
camino y llegar al pueblo. Reunidos los lugareños para darle nombre a la imagen y dudando entre los de Nuestra Señora del Saz, Nuestra Señora del Juncal o Nuestra Señora de las Cigüeñas, escogieron este último por ser estas quienes hicieran el hallazgo. Edificaron una
ermita en el lugar de la aparición en honor de la imagen de Nuestra Señora de Ciguiñuela.
Desde entonces, año tras año y en conmemoración de aquel hallazgo o aparición, cada 6 de septiembre y a la puesta del sol, se realiza la denominada «Entrada de la Virgen», portando la imagen desde su ermita hasta la
iglesia parroquial a hombros de los devotos.