El espacio museístico se ha construido integrando los restos monumentales en el tejido urbano. Al final del recorrido del
museo se accede al
Teatro Romano, la última gran sala. Descubierto de forma casual, aprovechó la ladera norte del cerro de la Concepción para la construcción del graderío. Por las inscripciones conmemorativas se sabe que se comenzó a construir a fines del S. I a C., coincidiendo con la época de mayor apogeo urbanístico de la colonia
romana.