El 16 de noviembre de 1409, en un corral de ganado, supuesto vieja avanzadilla del Castillo de Callosa, habían cuatro pastores y ante ellos se apareció un peregrino de Montpellier, San Roque . Este quedó impreso en la puerta del corral, y manifestó el deseo que en dicho lugar se le construyera una ermita.
La Ermita que ahora tenemos es la tercera, la primera debe datarse en la segunda mitad del siglo XV y duró hasta el año 1600; en este año se empezó a levantar la segunda.