El Convento de Jesús, situado en la plaza de la Constitución, se construyó a principios del siglo XVII utilizando para su construcción materiales que pertenecieron a un templo romano sobre el que se asienta. En 1751 se edificó un claustro, con elementos procedentes de una antigua basílica visigoda y una mezquita árabe. Tras la Desamortización de Mendízabal pasó a convertirse en prisión y en la actualidad es el Parador de Turismo.