Zafra está junto a la antigua
Vía de la Plata
romana y se habla de un origen celta (donde se llamaría Segeda), pero es su pasado
medieval el que destaca, siendo frontera entre los reinos taifas de
Sevilla y
Badajoz. En 1394, el rey Enrique III dio la localidad a Gomes I Suárez de Figueroa, camarero de la reina de Castilla. Los Suárez de Figueroa se convirtieron en 1460 en condes de
Feria, construyendo una
muralla y varios
edificios monumentales antes y sobre todo después de la concesión del ducado.