El poblamiento de Zafra es muy antiguo. Pictogramas prehistóricos, castros del Bronce y villas romanas lo evidencian. Durante el Medievo existió una población junto al castillo islámico del Castellar, que fue tomado en 1241 por las tropas de Fernando III El Santo. En 1394, comienza a formar parte del Señorío de Feria al ser donada al noble Gomes Suárez de Figueroa. Enseguida se convierte en la capital de todos sus dominios por su excelente posición geográfica. Entre 1426 y 1449 se levantó una muralla con la misión de defender y fiscalizar el comercio. Restos son las puertas de Jerez y Badajoz.