En los alrededores hay restos de villas
romanas que rememoran la legendaria Segeda, a la que se atribuyó el origen de la ciudad. El territorio que actualmente pertenece a
Zafra estuvo encuadrado durante el periodo
romano en la Baetica, así como buena parte del sur de la actual provincia de
Badajoz y la mayor parte de
Andalucía.