Históricamente la localidad formó parte desde su reconquista de la Comunidad de Villa y Tierra de
Béjar. A la caída del Antiguo Régimen la localidad se constituye en municipio constitucional en la región de
Extremadura con el nombre de Baños. Desde 1834 quedó integrado en Partido judicial de Granadilla. En el censo de 1842 contaba con 210 hogares y 1150 habitantes. Baños no añadió "de Montemayor" en los censos hasta los años 1990.
Unión de los concejos
Baños de Montemayor y Baños de Béjar que existieron separados hasta 1812 en que las Cortes de
Cádiz abolieron los señoríos.